Preparate la pasta choux al caffè: fate sciogliere il burro a tocchetti con acqua e caffè, quindi togliete dal fuoco, aggiungete la farina tutta in un botto e mescolate finché il composto non si staccherà dalle pareti, infine rimettete sul fuoco per un paio di minuti, continuando a mescolare.

Trasferite in una ciotola fredda e lasciate raffreddare, quindi aggiungete le uova, una per volta, facendole assorbire benissimo.

Travasate il composto in una sac-à-poche e create le zeppole direttamente sulla teglia rivestita di carta forno, un po' distanti tra loro.
Cuocete in forno statico già caldo: a 200°C per i primi 10 minuti, poi a 175°C per altri 10 minuti, senza mai aprire il forno; infine abbassate a 160°C, aprite leggermente il forno e lasciate cuocere ancora per 10 minuti così, in modo che si asciughino per bene.
Sfornate le zeppole e lasciatele raffreddare completamente.

Preparate la crema al mascarpone: preparate uno sciroppo con lo zucchero e i 2 cucchiai di acqua, portandolo a ebollizione.
Nel frattempo montate il tuorlo, quindi versateci sopra lo sciroppo bollente a filo, sempre continuando a montare.